群知能と進化的計算の国際ジャーナル

概要

非整数ブラウン運動を用いた実データ構築モデル

ヴァレリア・ボンダレンコとビクター・ボンダレンコ

この論文では、確率的時系列モデルの基本プロセスとして、分数ブラウン運動の特性を調査します。ハースト指数を推定する新しい方法が実証されています。分数ブラウン運動に変換された増分形式で時系列分析を表す確率モデル。提案されたモデルの妥当性を確認する方法。研究結果は、時間データのシミュレーションと分析用のソフトウェアに実装されています。