群知能と進化的計算の国際ジャーナル

概要

ブラックショールズオプション価格設定のためのカッコウ探索最適化

マナス・シャー

ブラックショールズ オプション価格モデルは、現代の金融計算の世界で最も重要な概念の 1 つです。ただし、入力パラメータの 1 つである原資産の暗示的ボラティリティを推定する必要があるため、実際の使用は困難です。これらの値を正確に推定すればするほど、理論上のオプション価格の対応する推定値も正確になります。ここでは、粒子群最適化 (PSO) や遺伝的アルゴリズム (GA) よりも暗示的ボラティリティの推定値を正確に求める、カッコウ探索最適化 (CS) に基づく新しいモデルを紹介します。