群知能と進化的計算の国際ジャーナル

概要

人工金融市場における確率的カオスとマルチフラクタル乱流の結合

組織化された臨界性; 共進化モデル*

適応型金融投機ダイナミクスの確率的カオスモデルが導入され、実際の金融乱気流のいくつかの重要な特徴を捉えていることが示され、これには二乗対数収益分布のべき乗法則スケーリング、1/f スペクトルシグネチャ、マルチフラクタルスケーリングが含まれます。このモデルは、複数の資産を持つ人工金融市場に拡張され、金融投機ダイナミクスの結合確率的カオスモデルにつながり、過剰な尖度、べき乗法則シグネチャ、平均場レベルでのマルチフラクタルスケーリング、および動的同期と金融ボラティリティダイナミクスの関係を伴うマクロな金融乱気流の証拠を示します。結合確率的カオスモデルが複雑な金融共進化ダイナミクスをモデル化する金融理論とアプリケーションへの影響について説明します。